六位海归首次小范围授课:对冲基金实战完全指南 | 校长推荐课程

火车工夫:       位:上海

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吴帆•   AIMA 奇纳河区给予帮忙监督者

聂军   卡人绒促性素香港给予帮忙监督者

毛玉春   公司董事长

张弘•   深圳给予帮忙监督者

林健武•定量导航

章赟•   定量导航

指导者绍介

吴帆

AIMA 奇纳河区给予帮忙监督者   |   首座代表

•   AIMA 奇纳河给予帮忙监督者,首座代表。

•   使忙碌高奇纳河文件给予帮忙董事(合资公司)、奇纳河大陆对冲基金事情职掌人戈德曼.床,奇纳河大陆对冲基金监督者规定创作提议、看重供养、资产引进等。

•   与戈德曼床亚太机构作为权力经纪人进行谈判组互助 全球对冲基金作为权力经纪人进行谈判事情 QDLP 与奇纳河那个地区性叫提议。。

•   职掌相当多的详细地国际对冲基金、奇纳河大陆对冲基金、详细地管保资产能解决的使好卖与侍者署看重。

•   1998 年 -2005 年间,在同乡托管有组织的,他使忙碌上级看重员。、A 股、B 的股本与香港推销结成监督者、使充满司令部看重带头人 ,

•   2005 结交海通基金 , 职掌气管能解决,管保公司。,文件公司,丰厚公司,中心业务等重点业务规定的综合学校创作receive 接收。

吴修饰同意大学人员工商能解决硕士度。

优良对冲基金监督者

一套方式初探

对冲基金业大局

1)宏大,使充满者散布

2)开展少许 — 全部的存在一种压力在昏迷中。

大奇纳河对冲基金运作的根本要素

1)明亮的的视野。

2)专业组和有理预算。

3)奇纳河内地(陆上基金),香港辨别组间有理的资源划拨的款项(开曼基金)

凌厉的开展的根本按某路线发送

1) 凌厉的盈亏平衡

2) 不变后能解决者在辨别开展阶段方面的要点义务

3) 经营能解决与开展的再平衡

从成到杰出

1)使充满资源日,并影响专注于详细地能解决者。

2)运转方式的选择 — 宏大探寻,还要 Alpha

3)多区域拉长说

4)消息显露和透明性必要条件

5)拥抱大记录年龄 — 革新是不行对抗的

6)本钱能解决和运转功效的放

7)人才能解决

8)风险能解决

9)耻辱能解决

聂军

奇纳河对立支出能解决协会

协同主席

Kathy Bo(香港)董事给予帮忙监督者

•   进入90年头对冲基金使充满结成(基金) of hedge 基金)叫,这是第一位批涉足该叫的奇纳河人经过。,丰厚的全球对冲基金使充满亲身经历,插一脚能解决数万亿的花花公子的使充满资产。

•   对各式各样的对冲基金战术的深化看重。,健对冲基金使充满能解决的风险能解决与接管、数字化剖析、设计和肉体美使充满结成。

•   奇纳河对立支出能解决协会协同主席,中国人的资产能解决协会董事会副主席、奇纳河私募股权协会副会长。

•   上海交通大学人员上级经济与倾斜飞行学院外聘指导者及上海交通大学人员奇纳河私募文件使充满看重中心求教者;奇纳河多所著名大学人员客座教授;奇纳河管保资产能解决协会专家指导者;珠海横琴新区跨境定量使充满来自勤劳的开展。

•   最近几年中,要不是国际互助公司的讲演人除非,,也宣布在新丰厚记录《声明对冲战术》上。、选择能力战术博弈的千变万化、以任何方式安排对冲基金结成基金。

•   他在香港的相当多的资产能解决公司任给予帮忙监督者。、使充满总监、首座风险官及那个要紧位置

他在著名的纽约大学人员教研组攻读博士度。。Nie修饰学到匹茨堡大学人员的算学硕士度。,武汉大学人员算学硕士、布道。

对冲基金结成基金运作

对冲基金战术 (树篱 Fund 战术

股市短期挤压战术

推销中立战术(总计样板套利)、希腊字母的第单独字母战术。。。)

的股本推销战术

并购套利战术

战例战术、物价、人口等的指数修剪。。。)

压力资产战术

资产机构套利战术

可转换用以筹措借入资本的公司债套利战术

对立评价套利战术

不易挥发的进项套利战术

信誉套利战术

CTA 战术

全球微观战术

新生推销战术

对冲基金和解 (和解) of Hedge 基金)

海内对冲基金和解

海内对冲基金和解

海内外对冲基金和解比得上

对冲基金结成基金(基金) of Hedge 基金)

对冲基金结成基金的历史与身份

对冲基金结成基金的少许与优势

对冲基金结成基金的错误印象

对冲基金使充满结成方面的挑动与机

以任何方式买卖对冲基金使充满结成(以任何方式) to Operate Fund of Hedge 基金)

使充满咨询的

以任何方式安排对冲基金结成基金

以任何方式能解决对冲基金结成基金

对冲基金硬挺着考察 (成熟的) Diligence on Hedge 基金)

硬挺着考察的打算

保密能力一致

使充满看重遂愿目标硬挺着考察

运营硬挺着考察

风险能解决遂愿目标硬挺着考察

毛玉春

公司董事长、创始人

•   他是美国最著名的商贸公司。 Jump Trading 使忙碌资深的庄家

•   前著名文件买卖公司 Tower •   Research 掌管向前方的买卖并帮忙该公司创办了第单独 Emini-S&P 向前方的买卖圆

•   芝加哥华人商业俱乐部协会创始人,协会副主席

•   以究竟最活跃的、最具挑动性的基准普尔物价、人口等的指数向前方的为例, 去低推延事务处理系统和买卖战术的利用

•   密歇根州大学人员专注于倾斜飞行衍生品买卖与买价,获倾斜飞行工学硕士。

•   倾斜飞行业关怀奇纳河居第二位的届对冲基金年会 2015 年度最适宜的 30 基金监督者

高频买卖的绍介与器具

1. 美国向前方的买卖史

2. 是什么高频买卖和缓缓地变化或发展?

3. 高频买卖的买卖特点

4. 高频买卖的技术少许

5. 高频买卖的风险特点

6. 短期买卖的质地是侍者或投机贩卖。

7. 高频买卖在奇纳河文件推销遂愿目标器具

8. 高频买卖在奇纳河向前方的推销遂愿目标器具

张弘

深圳使充满华通明略

给予帮忙监督者

•   瑞士信誉岸,瑞士岸,香港 ( Credit Suisse ) 地买卖部,美国 MarketAxess 用以筹措借入资本的公司债买卖部。

•   香港交通岸司令部首座庄家。,职掌全球外币套利,外币衍生品套汇。•   在供职音延持局部外币和衍生创作买卖货币市场 50 亿财富,潮流振幅比遂愿 2 前文

•   使忙碌深圳使充满华通明略首座给予帮忙官,集合选择能力套利买卖。选择能力的坚定的吐艳创作到往年的进项 12%,最大回缩率为5/1000。;侵略性创作的年度进项 25%,最大回撤 3%。

•   他协同写了《全面的十大对冲基金解密》一书。。

选择能力战术的定量战术

选择能力绍介

1. 是什么选择?

2. 选择能力买卖量与推销宏大

3. 海内 50ETF 选择能力与商品选择能力

选择能力买价与风险希腊根底知

1. BS 说法

2. Delta

3. Gamma

4. Vega

5. Theta

隐含动摇率与预测样板

1. 历史动摇性与隐含动摇率

2. 动摇性莞尔与动摇性限期和解

3. 动摇面预测样板与技击术记录

协同选择能力战术与岗位能解决

1. 动摇率价差

2. 股市中的牛市与空头市场利差

3. 跨期展开

4. Greeks 和 VaR

5. 技击术战术与记录

静态对冲

1. Delta 中性战术

2. Vega 中性战术

3. Theta 战术

4.   技击术战术与记录

林健武

声明基金定量看重前进

清华大学人员深圳看重生院

倾斜飞行学客座教授

定量使充满看重中心前进

•   华尔街使充满倾斜飞行早已超越10年了。,一回在美国 50 大对冲基金经过的迈格尼塔使充满公司使忙碌全球数字化使充满战术买卖总监,全球数万亿的资产的倾斜飞行使充满买卖。

•   曾在Morga等国际斯坦利使充满机构任务。,

•   使忙碌戈德曼床使充满战术副总统。。

•   国际倾斜飞行设计协会 ( IAFE ) 风险能解决使服役部件。

•   曾获国际奖 IEEE 论文奖,兼评美国学术期刊同业。

•   卒业于清华大学人员,双布道和硕士度,是第一位届经济能解决类产业工程看重生。

•   宾夕法尼亚大学人员系统工程博士(UPENN) , 其时,我在沃尔顿商业专科学校研究。。最近几年中,林修饰应邀致力于了很好的东西作演讲和看重任务。。

•   国信文件博士后流动站协约国监督者,是深圳孔雀和公有经济咨询使服役的特意专家。。

定量使充满边缘

定量使充满的学说初步

1. 全面的对冲基金的开展

2. 全球对冲基金战术的历史

3. 全球对冲基金业绩与推销比得上

4. 全球定量使充满来自勤劳的开展

5. 产权投资市场相关性

6. 亚洲,全球定量使充满的净土

7. 全球使充满者优先权

8. 亚洲对冲基金能解决基金

9. 亚洲股市流体的

10. 奇纳河定量使充满有重大意义或影响的

11. 奇纳河定量使充满的开展

12. 私募基金在奇纳河的开展

13. 奇纳河私募基金

14. 定量使充满社会体系

1. 使充满能解决理念

2. 确实的使充满能解决学说

3. 使充满吃水和徘徊的测

4. 尖物价、人口等的指数轮廓

5. 根本面使充满少许

6. 数字化使充满的少许

7. 使充满吃水与徘徊先例

8. 定量使充满战术先例

9. 数字化使充满的两个错误印象

10. 土耳其回归检验(1)

11. 土耳其回归检验(2)

12. 是什么机遇?

13. 是什么具有艺术性的?

14. 以任何方式检验具有艺术性的

15. 以任何方式废止数字化使充满的两个错误印象

16. 定量使充满工夫序列建模

17. 非和解化记录处理

18. 时务遂愿目标非和解化记录先例

19. 图像非和解化记录先例

20. 大记录   –   潜在评价

21. 定量使充满工夫序列建模

22. 从质量的到定量

23. 低频到高频记录

24. 记录量与建模方式

25. 以任何方式优化组合战术

26. 吃水研究算法先例

27. 定量使充满工夫序列建模

28. 元知研究

29. 元知典型

30. 元知研究工夫

31. 元知算法先例

32. 仿智暗中的相干

章赟

奇纳河产业物价、人口等的指数基金推销的创始者和创建者

•   发布的新闻并能解决了奇纳河第一位来自勤劳的物价、人口等的指数。 ETF 基金(上证) 180 倾斜飞行 ETF)、奇纳河第一位来自勤劳的物价、人口等的指数缓缓地变化或发展基金(房地产叫缓缓地变化或发展)

•   第一位来自勤劳的物价、人口等的指数缓缓地变化或发展基金创办。 2015 2008的股市中的牛市取慢着宏大的成。

•   复旦大学人员学说身体的博士

•   英国剑桥大学人员能解决学看重生

•   11 2006财务亲身经历

• 他在安全处所资产能解决股份有限公司任务。 , 定量使充满监督者 ;

•   国泰基金能解决股份有限公司 , 定量给予帮忙董事、基金监督者;

•   工银瑞信基金能解决股份有限公司,物价、人口等的指数使充满部前进兼使充满总监。

时序学说与执行

计时的技术根底和根本概念

1、  单目标打拍子

2、  双目标打拍子

3、  大数的高频打拍子与定理

4、  盈利率与利弊得失率

5、  止损止损

协同推销机遇样板的缓缓地变化或发展、规律和器具

1、  第一位大类:滑动公正地样板与工夫轴不活泼

2、  居第二位的大类:总计发信号样板与行动倾斜飞行学

3、  第三大范围:分形样板、波数与纠缠学说

4、  三种时序样板FR的算学根底及衍变

时序样板与的股本推销算学、再论身体的学的实质

1、  负回授动力学与的股本价钱静态平衡

2、  再生动力学与的股本使坍塌与管保丝

3、  分形几何学与 K 线维数

4、  Hurst 样板的理念与初步

5、  Hurst 样板的技击术印象

机遇与使充满结成营造

1、Markowitz 样板及 Black-Litterman 样板

2、奇纳河推销旋转结成的麻烦

3、风骨选择与旋转机遇选择

4、风骨打拍子 Black-Litterman 样板

5、优化组合叫划拨的款项样板的技击术印象

时序与容错

1、  选择能力器与资产固执己见机遇

2、  动摇率择时

3、  最优选择能力和解与股价动摇时序矩阵

4、  最优选择能力价钱与博弈买价

5、容错,打拍子创作,技击术

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